สร้างรายได้ด้วย การย้าย ค่าเฉลี่ย

สร้างรายได้ด้วยการย้ายค่าเฉลี่ย ส่วนผสมที่สำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่นิยมมาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปจะมีเครื่องมือแนวโน้มต่อไปนี้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้ากำหนดชนิดของแนวโน้มถ้ามีตลาดรับได้มีการพัฒนา ปัญหาหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่มากของการใช้งานในการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยไม่ได้รับการวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกกระสุนสดของการซื้อขายระยะสั้นที่เกิดขึ้นจริง เป็นผลให้จำนวนของระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นและอีทีเอฟที่พึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวหลายมักจะ underperformed ตลาดและอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อคุณเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย วิจัย TradingMarkets 'ถึงพฤติกรรมของราคาในระยะสั้นทั้งในหุ้นและ ETFs พบสองบทบาทที่สำคัญสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกลยุทธ์การซื้อขายของเรา บทบาทเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับสิ่งที่พวกเขามีการติดตั้งที่ดีที่สุดที่จะทำอย่างน้อยจากมุมมองของระยะสั้นการค้าสูงน่าจะได้รับการออกแบบเพื่อให้ทนทาน 5-7 วัน ที่นี่เราจะดูที่ทั้งสองบทบาทและที่สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการวัดเพื่อให้พอดีกับการเรียกเก็บเงิน เพียงซื้อสูงกว่า 200 วัน ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดในการวิจัยของเราคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดน่าจะเป็นสูงของเราอีทีเอฟกลยุทธ์การซื้อขายเป็น 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในขณะที่เราได้มีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายไม่กี่คนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ากำลังจะย้ายเฉลี่ยส่วนใหญ่ของความน่าจะเป็นสูงของเราเรียกกลยุทธ์การซื้อขายการซื้อดังกล่าวข้างต้น 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สีเขียวเน้นส่วนแสดงเมื่อ SDPR SP 500 (AMEX: SPY) คือการซื้อขายสูงกว่า 200 วันเฉลี่ยของการย้าย สีแดงส่วนที่เน้นแสดงให้เห็นเมื่อ SPY คือการซื้อขายต่ำกว่า 200 วันเฉลี่ยของการย้าย ถ้าคุณตรวจสอบชุดข้อมูลขนาดใหญ่คุณจะสังเกตเห็นว่าตลาดที่อยู่เหนือ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหลังจาก pullbacks ระยะสั้น ในขณะเดียวกันคุณยังจะสังเกตเห็นว่าตลาดที่มีการซื้อขายต่ำกว่า 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะกลับมา downtrends ของพวกเขาหลังจากตีกลับชั่วคราว แนวโน้มนี้ได้รับการค้นพบอีกครั้งและเวลาในการทดสอบของเราของหุ้นและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน และในขณะที่ได้รับไม่กี่ข้อยกเว้นเฉพาะการทดสอบของเรากลับยืนยันว่าสำหรับส่วนใหญ่ของเวลาและสำหรับส่วนใหญ่ของผู้ค้าที่ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ค้าทำสิ่งที่ถูกต้องใน ด้านขวาของตลาด ห้าวันย้ายออกจากเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ที่มีความคงตัวการทดสอบของเรา (การทดสอบซึ่งรวมถึงหลายพันหุ้นตั้งแต่ต้นปี 1990 และร้อยของเงินทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง) เป็น 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราทำอะไรใช้ 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่? การทดสอบของเราได้แสดงให้เห็นว่าสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่จะขึ้นอยู่กับการซื้อหลังจาก pullbacks (การซื้อการขาย) ออกจากการค้าหลังจากที่ตลาดปิดสูงกว่า 5 วันเฉลี่ยของการย้ายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการออกจากการซื้อขายน่าจะเป็นสูง ( การขายการซื้อ) ออกจากการซื้อขายหลังจากที่พวกเขาปิดเหนือ 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมและเชิงปริมาณ "ขายซื้อ" และผลกำไรจากการซื้อขายน่าจะเป็นสูง ปิดข้างต้น 5 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณว่าตลาดจะดึงดูดความแข็งแรง โปรดจำไว้ว่าวันที่ 5 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้เวลาเฉลี่ยในห้าของราคาปิดล่า​​สุดของตลาด เมื่อตลาดปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการปิดล่า​​สุดของมันคือการแสดงปริมาณของความแข็งแรงที่ผู้ค้าน่าจะเป็นสูงสามารถพึ่งพาเมื่อมองหาจำเป็น "ความแรง" ในการที่จะออกจากการซื้อขายน่าจะเป็นสูง หนึ่งบันทึกล่าสุด: เมื่อเราใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการทดสอบของเราและกลยุทธ์การซื้อขายของเราเราใช้ง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าใด ๆ ของสายพันธุ์ที่แปลกใหม่มากขึ้น เราพบว่าเราได้รับไม่มีขอบที่สำคัญในการทดสอบของเราโดยการแทนค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อขั้นพื้นฐานที่ง่ายต่อการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายใช้ได้ PowerRatings อันดับหุ้นและ ETFs, 1-10 ในโอกาสของการย้ายอย่างมากใน 5-7 วันในการซื้อขาย คลิกที่นี่เพื่อพยายามที่จะเข้าถึง 24/7 PowerRatings อย่างฟรีเป็นเวลาเจ็ดวัน เดวิดเพนน์เป็นบรรณาธิการของ TradingMarkets คลิกที่นี่เพื่อลอง PowerRatings ฟรีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์