กลยุทธ์การซื้อขาย etf

กลยุทธ์โมเมนตัมอ่อนแอญาติ - โมเมนตัมหยาบคาย ความแข็งแรงญาติหมายถึงวิธีการหนึ่งอีทีเอฟของการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับคนอื่น หากทั้งสอง ETFs จะลดลงในตลาดหมีและผู้ประกอบการต้องการที่จะไปสั้นพวกเขาควรจะสั้นหนึ่งอ่อนแออีทีเอฟที่ไม่มีใครต้องการที่จะเป็นเจ้าของ สมมติว่าผู้ประกอบการค้าหยาบคายในเหมืองทองและต้องการที่จะได้รับตำแหน่งสั้น ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าคนงานเหมืองทองอีทีเอฟที่จะสั้น พวกเขาจะต้องทำการเปรียบเทียบเพื่อดูว่ามีประสิทธิภาพที่เลวร้ายที่สุด (เพื่อที่จะไปสั้น) จะไปยาวผู้ประกอบการค้าของเราจะมองหาคนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตลาดเวกเตอร์คนงานเหมืองทอง (GDX B +) เมื่อเทียบกับตลาดเวกเตอร์จูเนียร์คนงานเหมืองทอง (GDXJ B) ในช่วงระยะเวลาที่แสดง GDXJ ได้รับอ่อนแอกว่า GDX หากเลือกระหว่างทั้งสอง ETFs พาสั้น ๆ ใน GDXJ เป็นตัวเลือกที่ดีตั้งแต่เริ่มปรับตัวลดลง [ดูวิธีการที่ดีกว่าเป็นหมี: สั้นเมื่อเทียบกับ ETFs ผกผัน] ที่จะไปสั้น ๆ เกี่ยวกับอีทีเอฟได้รับการแต่งตั้งขึ้นอยู่กับญาติจุดอ่อนให้แน่ใจว่าขาลงโดยรวมอยู่ในสถานที่ แล้วมองหารายการ วิธีการที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงคือการวาดเส้นพร้อมดึงในขาลงแล้วใส่เมื่อราคาลดลงและกลับเข้าสู่การแบ่งเส้นแนวโน้ม รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าหลายจุดที่มีศักยภาพที่มีอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ทุกเส้นสีขาวเป็นเส้นแนวโน้มสำหรับ pullbacks เมื่อเส้นแนวโน้มเสียมันแสดงให้เห็นการขายอย่างต่อเนื่องและตำแหน่งสั้นสามารถนำมา สถานที่ดังกล่าวข้างต้นหยุดสูงเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อจำกัดความเสี่ยงและดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการแกว่งสูงที่สูงขึ้นเกิดขึ้น วิธีนี้ยังสามารถนำมาใช้ในขาขึ้น มองหาอีทีเอฟที่มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในขาขึ้น วาดเส้นแนวโน้มลดลงตาม pullbacks และเมื่อเส้นแนวโน้มจะถูกทำลายโดยการซื้อไปนาน สถานที่ครบวงจรด้านล่างที่ต่ำและออกเมื่อเกิดขึ้นลดลงต่ำแกว่งที่ผ่านมา [17 เห็น ETFs สำหรับผู้ค้าวัน] โมเมนตัมตัวบ่งชี้กลยุทธ์ - โมเมนตัมรั้น วิธีการดังต่อไปนี้ถูกนำไปใช้ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดเมื่อโมเมนตัม (ค่าเริ่มต้น 12 วัน) เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ถึงระดับที่รุนแรงเช่น 110 หรือสูงกว่าหรือต่ำกว่า 90 เมื่อมันมีความผันผวนไปมาอย่างอ่อนโยนทั่ว 100 สัญญาณมีความน่าเชื่อถือน้อย ระดับที่สูงที่สุดในตัวบ่งชี้โมเมนตัมมักจะส่งสัญญาณว่าเป็นราคาที่มากกว่าการขยายและเป็นจุดเปลี่ยนเร็ว ๆ นี้อาจจะมา พิจารณาตัดสินใจในการนี​​้เพียงอย่างเดียวอาจเป็นอันตราย แต่เนื่องจากราคาที่สามารถให้การทำงานสำหรับการขยายระยะเวลา ดังนั้นเราจึงกำลังมองหาระดับที่รุนแรงในตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามด้วยการแตกต่าง โดยเฉพาะในกรณีนี้เรากำลังมองหาบ่งชี้ว่าขายที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะหันไปซื้อ เมื่อมันเกิดขึ้นเราสามารถกระโดดใน bandwagon ซื้อ [5 เห็นรูปแบบที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าชาร์อีทีเอฟ] รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองทุน SPDR Gold Trust ที่นี้ (GLD A-) ขณะที่ราคาตกมีเข็มลดลงในโมเมนตัมตามหลายเดือนต่อมาโดยที่ต่ำที่สูงขึ้น นี่คือความแตกต่าง: ราคาจะทำให้ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่า แต่แรงผลักดันที่เกิดขึ้น นี้แสดงให้เห็นว่ามีการค้าที่มีศักยภาพในระยะยาวอีทีเอฟ แต่การค้าต้องการทริกเกอร์และการควบคุมความเสี่ยง เมื่อความแตกต่างที่มีการตั้งค่าการค้าเรียกง่ายๆก็คือการวาดเส้นบนตัวบ่งชี้โมเมนตัมและจากนั้นป้อนยาวเมื่อเส้นแนวโน้มเสีย เกี่ยวกับการค้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นแนวโน้มลดลงต่อไปนี้ความแตกต่างในตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ถูกทำลายเกือบตรงที่จุดเปลี่ยนของราคาที่สูงขึ้น ความแม่นยำนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เสมอเพื่อให้หยุดการขาดทุนเป็นสิ่งจำเป็น วางหยุดต่ำกว่าราคาต่ำที่ผ่านมาในกรณีนี้ $ 148 ยังคงยึดตำแหน่งตราบใดที่ราคาอีทีเอฟจะทำให้ระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นลดลงต่ำซึ่งสามารถมองเห็นได้บนด้านขวาสุดของรูปที่ 4 ออกจากการค้า นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การลัดวงจร มองหาเข็มซื้อตามด้วยความแตกต่างในตัวบ่งชี้โมเมนตัม (เสียงสูงต่ำกว่า) เมื่อมันเกิดขึ้นไปในระยะสั้นเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมแบ่งด้านล่างเส้นแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น หยุดอยู่เหนือสูงที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจนเกิดการแกว่งสูง [ดู 3 อีทีเอฟเทรดดิ้งเคล็ดลับที่คุณจะพลาดทำงาน] RSI กลยุทธ์ - Neutral การตลาดฝ่าวงล้อม บางครั้งอีทีเอฟเป็นส่วนใหญ่ trendless; มันย้ายที่อยู่ในช่วง ในขณะนี้มักจะเห็นสายตาในกราฟราคาตัวบ่งชี้ RSI สามารถช่วยยืนยันช่วงที่เกิดขึ้นและยังแจ้งให้ผู้ค้าเมื่อย้ายได้รับความนิยมเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อราคาของอีทีเอฟที่มีการเคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในวงราคาสำหรับการขยายระยะเวลา RSI (ระยะเวลา 14 วัน) มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนระหว่าง 80 และ 20 หากมีการซื้อขายขาด ๆ หาย ๆ จริงๆ RSI อาจอยู่สบายไป 50 อ่าน เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงและอาร์เอสจะมีความผันผวนระหว่าง 20 และ 80 ผู้ค้าจะดีกว่าด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายมากกว่ากลยุทธ์โมเมนตัม รูปที่ 5 แสดงให้เห็นว่านี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ยูเอสเอ) ในขณะที่มีโอกาสที่จะเห็นการค้าเลื่อยในราคาเหล่านี้จะข้ามโดยทั่วไปผู้ค้าโมเมนตัมในความโปรดปรานของการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกมากขึ้น รอให้อาร์เอสที่จะย้ายออกจากช่วงนี้ก่อนที่จะซื้อขายโมเมนตัม จะเป็นการดีที่ขาขึ้นในราคาที่ควรจะส่งผลใน RSI 80 ถึงข้างต้นและยังอยู่เหนือ 40 ในขาลงราคาที่ RSI dips มักจะต่ำกว่า 20 และโดยทั่วไปอยู่ด้านล่าง 60 ยูเอสแสดงให้เห็นแนวโน้มเหล่านี้กลับไปในปี 2012 ที่ด้านซ้ายมือของรูปที่ 6 เราจะเห็นราคาและ RSI ตั้งแต่ ที่นี่ทั้ง RSI และราคาแบ่งระดับต่ำสุดก่อนการส่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้นการขายโมเมนตัมและขาลง หลังจากที่ไปถึงด้านล่าง 20 RSI ทำให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่ำและเสียงสูงสูงขึ้นไปในช่วงกลางเดือนสิงหาคมแสดงโมเมนตัมซื้อ เพื่อเข้าสู่การค้าในช่วงขาขึ้นหรือขาลงให้ใช้รายการและวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน Relative Strength / อ่อนแอกลยุทธ์โมเมนตัม [ดูอีทีเอฟโทรและใส่ตัวเลือกอธิบาย]